Уровни Фибоначчи и Волны Эллиота

В момент изменения направления тенденции или формирования новой всегда возникает вопрос, как долго и как далеко продлится этот процесс. На этот вопрос на помогают ответить различные методики, одной из которых являются уровни коррекции Фибоначчи.

Для начала разберемся в том, что такое коррекция. Коррекция (откат) – это движение в рамках тренда против его направления движения. Как раз благодаря коррекции и формируется трендовый канал. Выглядит это следующим образом:

Для начала разберемся в том, что такое коррекция. Коррекция (откат) – это движение в рамках тренда против его направления движения. Как раз благодаря коррекции и формируется трендовый канал. Выглядит это следующим образом:

И вот как раз и возникает вопрос, который можно решить с помощью уровней Фибоначчи: «Насколько глубока будет коррекция?». Уровни Фибоначчи – это горизонтальные уровни, которые используются для определения длины коррекции. Давайте разберемся как это все работает. Начнем мы с самого Леонардо Фибоначчи. Леонардо Фибоначчи – это великий итальянский философ, математик и торговец, одним из достижений которого является появление арабских цифр в Европе. Другим его достижением является числовая последовательность Фибоначчи. Числовая последовательность или ряд Фибоначчи – это последовательность чисел, где каждое следующее число является суммой двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. Ходит легенда, что этот числовой ряд он вывел, наблюдая за размножением кроликов. Сам ряд нам мало чем может помочь в работе с рынком, но вот его свойства дают нам полезные значения, которые, как и сам числовой ряд Фибоначчи, встречаются в природе и соответствуют правилу золотого сечения. Вот нужные нам свойства:

1) Деление текущего числа ряда на последующее нам значение 0,618

2) Деление текущего числа ряда на последующее через одно дает нам значение 0,382

Таким образом, мы получаем коэффициенты Фибоначчи, которые используются для определения глубины коррекции. В сумме эти коэффициенты дают нам единицу. Было замечено, что глубина коррекции на рынке, выраженная в процентах от предыдущего движения, бывает 38,2%, 50,0% или 61,8%:

• коррекция длиной 38,2% обычно бывает на сильном тренде с большим углом наклона;

• коррекция 50% бывает на обычном стабильном тренде, самом продолжительном из всех;

• коррекция в 61,8% возникает, когда у нас формируется нестабильный и слабый тренд.

Что нам дает использование уровней Фибоначчи и знание глубины коррекции? Это дает нам отличную возможность совершить успешную сделку в момент, когда цена отскакивает от уровня коррекции в 38,2%, 50,0% или 61,8%. И если цена преодолела уровень 61,8% и движется дальше, то мы имеем самый верный сигнал о подготовке тенденции к развороту! Что снова открывает нам новые возможности для заработка.

Уровни Фибоначчи в качестве инструмента просты в использовании и в установке. При выставлении уровней необходимо помнить главное: на восходящем движении линия 0% должен быть на ее максимуме, а линия 100% на минимуме; на нисходящем движении ситуация будет обратная – линия 0% будет расположена на минимуме движения, а 100%-ная линия на максимуме. Как вы уже поняли, при построении линий Фибоначчи мы используем минимум и максимум движения, коррекцию которого мы хотим измерить.

Свойства ряда Фибоначчи впервые применил и начал использовать американский финансист и трейдер Ральф Нельсон Эллиот. Именно благодаря ему появились инструменты, основанные на свойствах числового ряда Фибоначчи. Также Ральф Эллиот известен нам и теорией трендовых волн. Согласно этой теории рыночные движения носят импульсный характер, где после каждого импульса происходит откат. Для импульса характерно движение из пяти волн, после чего наступает откат, состоящий из трех волн. Выглядит это так:

На рисунке мы видим, что волны с 1 по 5 образуют импульс движения наверх, а волны A, B и C составляют коррекционное движение. Волны 1,3 и 5, составляющие импульс и имеющие то же направление называются импульсными волнами, волн же 2 и 4 являются коррекционными. В то же время волны A и C, составляющие коррекционное движение, являются импульсными волнами для коррекции. Волна B – коррекционная. Следует также запомнить, что волновое движение текущего временного интервала при переключении на меньший интервал также будет состоять из 5 волн импульса и 3х волн коррекции. Понимание волнового характера тренда позволит нам определять его продолжительность и вовремя совершать сделки в зависимости от текущего момента.